Giảm tổn thất nhờ cảnh báo sớm rủi ro tín dụng

Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng khách hàng (EWS) được VietinBank xây dựng giúp ngân hàng chủ động xử lý và hỗ trợ khách hàng, hạn chế khả năng phát sinh nợ xấu, tăng chất lượng tín dụng của hệ thống.

Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng khách hàng (EWS) được VietinBank xây dựng giúp ngân hàng chủ động xử lý và hỗ trợ khách hàng, hạn chế khả năng phát sinh nợ xấu, tăng chất lượng tín dụng của hệ thống.

Hóa giải “ma trận” danh mục khách hàng

Khi nhu cầu vốn của nền kinh tế tăng lên cũng đồng nghĩa với rủi ro của ngân hàng tăng theo, gây áp lực không nhỏ với hoạt động quản lý rủi ro tín dụng. Chị Nguyễn Thùy Linh, nhân viên tín dụng của VietinBank chia sẻ: Với danh mục lên tới hàng trăm khách hàng đang có dư nợ tín dụng, có những thời điểm chị gần như rơi vào “ma trận” không biết nên tập trung vào khách hàng nào trước, khách hàng nào sau. Chị Linh lúng túng bởi có nhiều tiêu chí quản lý tín dụng cần phải rà soát. Nếu chị chỉ lơ là một chút sẽ không nhận ra những thông tin bất lợi về hoạt động tài chính của khách hàng, khi đó rủi ro nợ xấu là hiện hữu. Từ sau khi áp dụng EWS, hệ thống tự động tiến hành sàng lọc và phân loại thông tin đầu vào, chị Linh có được bức tranh tổng quan hơn về danh mục khách hàng, nhận diện sớm những khách hàng tiềm ẩn rủi ro.

{keywords}

Các ngân hàng phát triển tốt hệ thống giám sát tín dụng cũng có thể giảm thiểu khoảng 60% tổn thất Ảnh: CTV

“Việc phát hiện sớm khách hàng có rủi ro suy giảm khả năng trả nợ giúp tôi dành thời gian tập trung nhiều hơn vào đúng đối tượng, từ đó đưa ra các phương án hỗ trợ khách hàng như tăng cường điều kiện tài sản bảo đảm, hay rút giảm dư nợ tín dụng. Tôi có thể theo dõi được biện pháp ứng xử với khách hàng, cả những hành động đã được thực thi và lộ trình cần thực hiện để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ vỡ nợ của khách hàng” - chị Linh cho biết thêm.

Dựa trên nền tảng công nghệ hàng đầu thế giới, EWS được VietinBank xây dựng có khả năng xử lý hàng triệu bản ghi trong thời gian ngắn với 2 màng lọc. Màng lọc thứ nhất dựa trên thông tin từ Hệ thống Kho Dữ liệu doanh nghiệp (EDW), Hệ thống Xếp hạng tín dụng nội bộ, Hệ thống Quản lý rủi ro tín dụng. Từ đó, hệ thống lọc ra danh mục các khoản tín dụng cần điều tra. Sau đó, màng lọc thứ 2 dựa trên kết quả điều tra thông tin về hoạt động kinh doanh của khách hàng và các nguồn thông tin đáng tin cậy từ bên ngoài để đưa ra mức độ cảnh báo Đỏ, Vàng, Xanh tương ứng đối với khoản tín dụng đó. Có 3 mức độ cảnh báo rủi ro tín dụng sớm bao gồm: Xanh - khó khăn tạm thời, Vàng - rủi ro, Đỏ - rủi ro cao, suy giảm mạnh khả năng trả nợ, nguy cơ chuyển nhóm nợ lớn.

Giảm thiểu khoảng 60% tổn thất

Ông Trần Công Quỳnh Lân - Phó Tổng Giám đốc VietinBank cho biết: EWS là công cụ giúp giải bài toán nghiệp vụ trong quản lý rủi ro tín dụng, chuyển từ phương pháp đánh giá rủi ro định tính sang định lượng, buộc chi nhánh (CN) phải thực hiện nghiêm túc việc giám sát, kiểm soát khách hàng. EWS không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức cho nhân viên tín dụng mà còn hữu hiệu với Khối Quản lý rủi ro và các cấp lãnh đạo cao hơn.

{keywords}

Hệ thống EWS của VietinBank nhận Danh hiệu Sao Khuê 2016 - Ảnh: TN

Ông Lân nêu ví dụ: Với giao diện trực quan của EWS, giám đốc CN có thể nhìn nhận được dư nợ khách hàng theo từng phân khúc, theo từng mức độ cảnh báo cụ thể và lọc ra danh mục khách hàng tiềm ẩn. Qua đó, CN có thể đánh giá những khách hàng nào có rủi ro chuyển nhóm, thời điểm chuyển nhóm, từ đó chủ động xây dựng các kế hoạch tài chính phù hợp với thực tiễn. Điều này góp phần không nhỏ nâng cao tính chủ động trong hoạt động kinh doanh và cân đối vốn của CN, bởi nếu phát sinh nợ xấu sẽ buộc CN phải tăng trích lập hay thoái lãi dự thu.

Theo số liệu thống kê, việc triển khai hệ thống giám sát tín dụng và hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả có thể giúp các ngân hàng phát hiện sớm khả năng không trả được nợ vay của khách hàng trước thời điểm xảy ra vỡ nợ thực sự khoảng 6 tháng. Các ngân hàng phát triển tốt hệ thống giám sát tín dụng cũng có thể giảm thiểu khoảng 60% tổn thất, trong khi mức trung bình ước tính khi không có hệ thống giám sát hiệu quả là khoảng 20%.

Sau hơn 1 năm triển khai rộng rãi trên toàn hệ thống, EWS đã chứng minh được hiệu quả hoạt động khi góp phần tích cực đưa VietinBank là ngân hàng có chất lượng tín dụng tốt nhất hệ thống. Hết quý I/2016, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng của VietinBank là 0,8%, thấp nhất Ngành Ngân hàng.

EWS của VietinBank đã vinh dự nhận Danh hiệu Sao Khuê 2016 - danh hiệu uy tín hàng đầu của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam. Danh hiệu này được trao cho EWS dựa trên các yếu tố nổi trội như được xây dựng trên nền công nghệ hiện đại về cả mặt lập trình, về mô hình dữ liệu và kiểm thử hiệu năng

Cao Thanh Trà

tin nổi bật

Lý do 2 lô hàng kiều bào viện trợ chống dịch, 6 tháng chưa được thông quan

Tổng cục Hải quan thông tin về 2 lô hàng khẩu trang chống dịch do kiều bào ở Hồng Kông và doanh nghiệp ở Đức viện trợ cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hai dự án crypto bốc hơi hơn 70% giá trị, nhà đầu tư thiệt hại nặng nề

Hai dự án tiền mã hóa COPE và YFII lao dốc lần lượt 77% và 74%. Đội ngũ phát triển của cả hai dự án đang bị cộng đồng cáo buộc rug-pull.

Giá vàng hôm nay 26/5: Thời điểm nhạy cảm, vàng biến động mạnh

Giá vàng hôm nay 26/5 trên thị trường quốc tế biến động mạnh, tăng giảm cả triệu đồng/lượng khi giới đầu tư đồn đoán về khả năng Fed tăng lãi suất mạnh.

Chân dung nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất hơn 2.000%/năm

Tiền lãi bị cắt ngay khi giải ngân. Trong 3-5 ngày từ khi nhận được tiền, "con nợ" phải trả khoản gốc. Quá thời hạn này, tiền lãi có thể lên tới 1.570-2.190%/năm.

Gian nan lấy lại tiền sau khi chuyển khoản nhầm

Không ít người chuyển tiền nhầm để nhận lại tiền thủ tuc nhiêu khê, rủi ro mất tiền rất lớn nếu chủ tài khoản nhận được tiền chuyển nhầm không hợp tác.

Đỏ mắt chờ vay tiền ngân hàng mua nhà

Người dân ngày càng khó vay ngân hàng để mua nhà khi room tín dụng dần cạn kiệt. Điều này khiến thanh khoản thị trường đi xuống dù giá nhà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt như kì vọng.

Cả loạt lãnh đạo bị xử lý, HOSE siết chặt quản lý cổ phiếu trên sàn

Các cơ quan quản lý siết chặt việc giám sát và xử phạt các doanh nghiệp/cổ phiếu trên thị trường chứng khoán sau những sai phạm của các lãnh đạo sở ban ngành và lãnh đạo các doanh nghiệp niêm yết.

Một buổi chiều, vàng ‘bay’ hơn một triệu, xuống ngưỡng 68 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước hôm nay (25/5) quay đầu giảm mạnh sau 4 phiên tăng liên tiếp. Chỉ trong nửa ngày, giá vàng đã bốc hơi hơn 1 triệu đồng mỗi lượng, về ngưỡng 68 triệu đồng/lượng, mức thấp nhất hai tháng qua.

Sau 1 tháng độc đắc Vietlott lại về: Cú nổ 37 tỷ đồng

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá hơn 37 tỷ đồng của sản phẩm Mega 6/45. Cách đây gần 1 tháng, Vietlott cũng tìm ra 1 vé số trúng Jackpot trị giá gần 37 tỷ đồng của sản phẩm Mega 6/45.

Từ cởi mở sang siết chặt: Lo đứt gãy nguồn tiền nghìn tỷ

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam đang trải qua giai đoạn khó khăn. Các chuyên gia cho rằng, thời điểm này cần lấy lại niềm tin về trái phiếu và bảo vệ nhà đầu tư.

Lùm xùm siêu xe biếu tặng: Kiểm tra 4 Cục hải quan có liên quan

Quan điểm của Tổng cục Hải quan nếu phát hiện sai phạm trong việc cấp phép nhập khẩu và thực hiện thủ tục hải quan đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng thì sẽ xử lý nghiêm, không bao che.

VTV cảnh báo lừa đảo khiến người dùng ví điện tử có thể "bay sạch" tài khoản

Với những chiêu trò ngày càng tinh vi, nhiều người dùng ví điện tử đang là miếng mồi ngon cho những kẻ lừa đảo này. Mới đây VTV đã lên tiếng cảnh báo về vấn đề trên.

Cú sập tiền ảo mới chỉ là bắt đầu, tiếp theo là NFT: Đầu tư không khác gì chơi xổ số?

Nhiều ý kiến lo ngại thị trường NFT (tài sản không thể thay thế) sẽ nối gót tiền ảo trong thời gian tới.

Tiền vào nhiều, cổ phiếu tăng vọt, buổi chiều hy vọng của chứng khoán

Áp lực bán ngày càng giảm, trong khi sức cầu bắt đáy trên thị trường chứng khoán tăng dần đều, qua đó giúp đa số các cổ phiếu tăng giá và chỉ số VN-Index có thêm một phiên bứt phá. Rủi ro vẫn còn nhiều nhưng triển vọng kinh tế Việt Nam tốt.

Biến động và rủi ro: Phục hồi chậm lại, rủi ro tăng lên

Nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục phát triển nhờ nền tảng vững chắc. Tuy nhiên, rủi ro đang xuất hiện trên thị trường tài chính.